商业银行经营风险评价指标体系及模糊综合评判

第!东北大学学报（自然科学版），,卷第%%期@.3A!,5.B%%

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商业银行经营风险评价

指标体系及模糊综合评判

张

川%，佟玉明!，潘德惠%

（东北大学工商管理学院，辽宁沈阳%；宝山钢铁股份有限公司教培中心，上海!）%B%""",!B"%&""

摘要：基于商业银行经营风险存在于多方面的实际情况，通过建立商业银行经营风险模糊

综合评价的指标体系，以定性分析与定量计算相结合的分析方法，提出一种商业银行经营风险的模糊综合评判模型该模型综合了诸因素对商业银行经营的影响，作出了一个近乎实际的评判，避

免了仅从一个因素就作出评判而带来的片面性 应用模糊综合评判理论求解该模型，较好地解决了商业银行经营风险的评价问题，完善了控制和化解商业银行经营风险的手段，从而确保商业银行资产质量

关键词：商业银行；经营风险；评价指标体系；模糊综合评判；资产质量中图分类号：C+#"B,&

文献标识码：D

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资产质量是商业银行的生命线，控制风险是确保业务稳健发展的前提随着我国开放程度的加深

及世贸组织的加入，作为市场经济主体的商业银行在谋求利润最大化的同时，商业银行经营将处于更多的国际、国内的不确定因素之中，承受更多的风险，所以要正确地判断和评估经营风险，加强静态、动态和国别分析，完善控制和化解风险的手段，从而确保资产质量，增强参与国际竞争的能力

用德尔斐法和层次分析法确定），且满足#()"

)%"

%’个评语也并非绝对肯定或否定 因 此外，

此，综合后的评判可看作是%上的模糊集，记为

（…，（%）#"***"" %，!，’）

表示第其中，*+种评语在评判总体%中所占的+地位 如果有一个从!到%的模糊关系$E（），那么利用$就可以得到一个模糊变换,)+$F’

因此，便有如下结构的模糊综合评判数学模- .型：

，!，…，；!因素集!E｛##%#$｝

…，；"评判集%E｛&&&%，!，’｝#构造模糊变换

（!）（%），-"$".：

%模糊综合评判理论基础

所谓模糊综合评判是在模糊环境下，考虑了多因素的影响，为了某种目的对一事物作出综合决策的方法

设有两个有限论域：

…，，!"｛###%，!，$｝…，%"｛&&& %，!，’｝

其中，!代表综合评判的多种因素组成的集合，

称为因素集；称为评%为多种决断构成的集合，判集或评语集一般地，因素集中各因素对被评判

事物的影响是不一致的，所以因素的权重分配是记为!上的一个模糊向量，

（…，（!）!"((("" %，!，$）其中，（(()个因素的权重)表示!中第)通常采

!/$!%$

其中，$为!到%的模糊关系矩阵，$E

（），实际应用中,可以通过德尔斐法或随,))+$F’+机调查法得到

这样，由（!，三元体构成了一个模糊%，$）综合评判数学模型 此时，若输入一个权重分配（…，（!），就可以得到一个综!E(((""%，!，$）合评判#E（…，（%）也就是***"" %，!，’）

收稿日期：!""#$"!$!%

基金项目：国家重点科技攻关项目（）&&$’(!$"#$"%

万方数据作者简介：张川（），男，辽宁本溪人，东北大学博士研究生；潘德惠（，男，辽宁沈阳人，东北大学教授，博士生导师%&)%*%&!+*）