析模糊综合评判法的商业银行信用评级

贷款

第１７卷总第５ｌ期统计与信息论坛Ｊａｎ．，２００２

２００２年１月Ｓｔａｔｉｓｔｉｃｓ８ＬＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎＴｒｉｂｕｎｅＶｏＩ．１７ＮＯ．１

【应用研究】

基于层次分析模糊综合评判法的商业银行信用评级

朱顺泉１，李一智２

（１．湖南大学信息管理系，湖南长沙４１００７９；２．中南大学管理学院，湖南长沙４１００８２）

摘要：文章在建立商业银行信用指标评级体系基础上，应用层次分析和模糊综

合评价对其信用程度进行了评级，并通过数据进行了实证。

关键词：商业银行信用指标体系；层次分析法；权重；模糊综合评价法

中图分类号：Ｆ２２４文献标识码：Ａ文章编号：１００７—３１１６（２００２）０１—００２９—０５

目前，企业信用评级主要是银行对企业的评级业务较多，对商业银行的评级业务很少，因此，笔者在建立商业银行资信评级指标系统的基础上，研究对商业银行的信用评级问题，并对建立的模型进行实证研究。在此以商业银行经营业务为准则，应用层次分析法（ＡＨＰ）和模糊综合评判法，构建商业银行的资信评级的综合评价模型。一

一、商业银行信用评级评价指标体系

商业银行信用综合评价指标体系，是综合反映其本身和环境所构成复杂系统的不同属性指标，按一定层次结构和隶属关系有序组成的集合。根据商业银行经营的基本原则，将影响商业银行信用评级的因素加以系统分析和合理综合，建立三层结构的评价指标体系如附图所示。

蕊ｉ百蕊蕊ＯｌＯ２Ｏ３Ｏ４

ｌ资产质量Ｉｌ清偿能力ＩＩ经营能力Ｉｌ财务质量ｌ

附图商业银行信用等级评价指标体系图

其中Ｕ，，Ｕ。，…，Ｕ。。分别表示不同性质的指标集，具体意义如下：

Ｏ。一｛Ｕ。，Ｕ。，Ｕ。）＝｛资产安全率，贷款安全率，贷款预期率）；

Ｏ。＝｛ｕ。，Ｕ。）一｛清偿能力比率，流动性资产比率）；

Ｏ。＝｛Ｕ。，Ｕ。，Ｕ，，Ｕ。）＝｛存款增长率，贷款资金自给率，贷款规模完成率，贷款周转次数｝；Ｏ。＝｛Ｕ，。，Ｕ…Ｕ。：｝＝｛综合费用率，利润增长率，资金成本率｝；

其中资产安全率主要考核不良资产占整个资产的比重，贷款安全率主要考核贷款的安全收稿日期：２００１—０３—２１

作者简介：朱顺泉（１９６５一），男，湖南邵东县人，副教授。从事管理信息系统研究。

李一智（１９３２一）．男，江西南昌人，教授。从事经济系统模型模拟与决策技术研究。一２９—