Logit模型在商业银行信用风险评估中的应用研究

LOGIT模型

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第 l第 2期 8卷 2005年 4月

管

理

科

学

Vo _ 8 No 2 ll . Ap l 2 0 0 5 i r,

M ANAGEMENT S E CI NC N C NA ES I HI

⑩ Li型商银信 o模在业行用 g t 风险评估中的应用研究 李萌 南开大学经济学院，津 3 0 7天 00 1

■蔓：不良贷款率作为信用风险衡量标准，试构造商业银行信用风险评估的 Lg模以尝 oi t 型，结合 t验和主成分分析法对模型进行实证分析。结果表明，动性与偿还能力对信用并检流风险的影响作用最大，后依次为赢利性指标、本结构和财务杠杆指标、产管理效率指其资资标、金流指标和成长性指标，本市场表现和资产质量的影响并不显著。进而证明 L gt现资 oi模

型具有非常可信的识别、测及推广能力，商业银行信用风险评估的有效工具。预是 关键调：用风险； oi型：成分分析信 Lg t模主

中图分类号：80 5 F 3 .

文 l标识码：欧 A

文章号：62— 34 20 )2— 0 3— 6 17 03 (05 0 03 0

S u is o g tM o lAp l a i n i e t t d e fLo i de p i t n Cr d c o i Rik Ev l a i n f r Co m e c a n s a u to . m 0 r i lBa k

L n IMe g

S ho f cn mi。N n a U i ri, i j 0 0, hn c ol o o c oE s a K i nv s y Ta i 3 0 7 C ia e t nn l Ab t a t Th s p p ru e o— r r d l a ae t a u e c e i r k fc mme c a a k .a d c n s r c: i a e s s n n p f me o n r t o me s r r d ti so o e o s r i lb n s n o s r c s t e L gt mo e o r d trs v la in Co i e t - s a d p n i a o o e t a a y i,r— tu t h o i d lf r c e i i k e au t . o mb n d wi tt t n r cp c mp n n n s s e h e i l l s i r m

mp r a t d e r h wn a ol w ut f s o e i c lsu i sa e s o f l s:r n e c o d n h n u n i g p we r m i o s l l i s o a k a c r ig t t e if e c n o rfo b g t ma。 d o l

lq i i n e ti u i g a i t iud t a d d b— y mb r n b l y,p o t b l y a i t c u e a d f a c n v r f ce c fa s tmal s i r f a i t,c p t sr t r n i n i g l e,ef i n y o s e— i i i l a u n e i— a e n,c h f w a d t r w h a i t l e n e e o e au t r d t r k . C p t lma k tp ro ma c g me t a o n o g o t b l y a e k y i d x s t v a e c e i i s s l i l s a i r e f r n e a e n es q a t d o r d c r n n f t n c e i r k .T , i a d a s t u i o n tp o u e p mie tef c so r d t s s h e t gtmo e a e y a t e t b l y t s l y o e i o d lh v r u h n i a i t o s c i

i e t y,me u e r d c r d trs s a d k e t b l a in I i n e fc ie to n t e e a u t n o r d t d ni f s a r,p e i tc e i i k n e p sa i z t . t s a f t o li h v l a i c e i i o e v o f i k f c mme c a a k . rs s o o ri b n s l Ke r s: e i rs s L g t d l P n i a o o e ta a y i y wo d Cr d ti k; o i mo e; r c p c mp n n n l ss i l

1引言

平，型国际商业银行纷纷推出内部信用风险模型，大 《巴塞尔协议》三次征求意见稿规定，标准法新第除外，行可采用内部评级法度量信用风险，意味着银这巴塞尔委员会对成员国的信用风险管理活动提出了更高的要求。从我国现状来看，目前商业银行尚不具备推行内部模型

的条件，此结合我国信用风险因

2 0世纪 9 0年代以来，球各金融机构不断推出全 新技术和新业务，业银行大量使用金融衍生产品商规避信用风险，些新产品在提高银行风险管理水这平的同时也对传统的信用风险度量技术提出了新的挑战。为了更准确地度量经营活动中的实际风险水

收一日期：0 4 2 5 20一l一l

作者■介：萌 (9 1 )女，津人，开大学经济学院博士研究生，究方向：际金融、融风险管理等。李 18一，天南研国金