计量经济学名词解释与简答

计量经济学 可用于考研参考 特别是想考湖南大学金融的

计量经济学 复习题

题型：选择2*10；填空2*10；名词解释4*5；综合题10*4

一 选择填空考点 1.

截面数据，时间序列，面板数据定义。P12/1.3.3 截面数据：同一时间（时期或时点）某个指标在不同空间的

观测数据。

时间序列数据：把反映某一总体特征的同一指标的数据，按

照一定的时间顺序和时间间隔（如月度.季度.年度）排列起来，这样的统计数据称为时间序列数据。时间序列数据可以是时期数据，也可以是时点数据。

面板数据：指时间序列数据和截面数据相结合的数据。如在

具名手指调查中收集的对各个固定调查户在不同时期的调查数据。

2.

有限分布滞后模型定义P184/7.1.3

被解释变量受解释变量的影响分布在解释变量不同时期的滞后值上，即模型形如

具有这种滞后分布结构的模型称为分布滞后模型，其中 s 为滞后长度。根据滞后长度 s取为有限和无限，模型分别称为有限分布滞后模型和无限分布滞后模型。 3.

设定误差定义P244/9.1

计量经济模型是对变量间经济关系因果性的设想，若所设定的回归模型是“正确”的，主要任务是所选模型参数的估计和假设检验。但是如果对计量模型的各种诊断或检验总不能令人满意，这时应把注意力集中到模型的设定方面： 考虑所建模型是否遗漏了重要的变量？ 是否包含了多余的变量？ 所选模型的函数形式是否正确？ 随机扰动项的设定是否合理？ 变量的数据收集是否有误差？

所有这些，计量经济学中被统称为设定误差。 4.

时间序列平稳性阶数判定P267-270/10.1

所谓时间序列的平稳性，是指时间序列的统计规律不会随着时间的推移而发生变化。

直观上，一个平稳的时间序列可以看作一条围绕其均值上下波动的曲线。从理论上，有两种意义的平稳性，一是严格平稳，另一种是弱平稳。

5.

有效，无偏含义P35/2.2.4 有效性

一个估计式若不仅具有无偏性而且具有最小方差性时,成这个估计式为有效估计式.无偏估计式可能有多个,但在所有无偏估计式中,只有最小的最佳无偏估计式才是有效估计式

.

6.

t，F检验 统计量表达式P47/2.4.3 P87/3.3.2 t* 2

2 2SE^

(n 2)

( 2

)SE^

~t( 2

)F

(k-1)

(n-k)~F(k-1,n-k)

7. 协整定义P273/10.3

所谓协整，是指多个非平稳变量的某种线性组合是平稳的。 例如，收入与消费，工资与价格，政府支出与税收，出口与进口等，这些经济时间序列一般是非平稳序列，但它们之间却往往存在长期均衡关系。

8.

ADF检验三种模型形式

P272/10.2.3

9. 虚拟变量设定方法P217/8.1.2 虚拟变量的设置规则涉及三个方面: