基于灰色系统理论的商业银行竞争力评价模型

第21卷第3期

Vol.21No.3

控制与决策

2006年3月

Mar.2006ControlandDecision===================================================================

文章编号:1001-0920(2006)03-0347-05

基于灰色系统理论的商业银行竞争力评价模型

a王际科1b杜迟国泰1,,

娟2

大连理工大学a管理学院,b应用数学系,辽宁大连1.(1..16024;

德勤华永会计师事务所有限公司北京分所,北京100738)2.

摘

要:建立了市场占有能力、盈利性等4方面的竞争力评价指标体系,引入灰色系统理论,建立了基于灰色系统理

论的商业银行竞争力评价模型.该模型具有如下主要特点:一是构建理想银行,计算被评价银行与理想银行之间的关联度,其关联度大小的排序即银行竞争力强弱的顺序;二是选取典型银行,进行了主成分分析和灰色关联优势分析,通过综合关联度的计算得到各指标对综合得分的影响程度,解决了现有研究中对指标权重确定主观性太强的缺点.关键词:商业银行;竞争力评价;关联分析;灰色系统理论中图分类号:F830.33

文献标识码:A

CompetitivenessAppraisalModelBasedonGraySystemTheory

--CHIGuotai,WANGJike,DUJuan

1a

1b

2

(1.,1.,D,D16024,aSchoolofManagementbDepartmentofMathematicalianUniversityofTechnologyalian1;2..B,B00738,C.C:C-ChinaDeloitteToucheTohmatusCPALtdeijingBrancheijing1hinaorrespondentHIGuo,E-:c@d..)taimailhigtluteducn

:Ane,i,Abstractvaluationindexsystemofcompetitivenessofcommercialbanksissetupncludingmarketpower.Tprofitabilityetchenacompetitivenessappraisalmodelforcommercialbanksispresentedbasedongraysystem.T,ctheoryhefirstinnovationofthemodelliesinbuildingidealcommercialbanksalculatingtherelationalextend.S,t,betweentheappraisalcommercialbanksandidealcommercialbanksecondlyherepresentativebankischosen,p,tbyapplyingrincipalcomponentanalysisandgrayrelationaladvantageanalysisofindtheextentbetweenevery.B,i,indexandsyntheticallyscoreymeansofcomputingsynthesisrelationalextentndexweightsareobtained.avoidingthemoresubjectiveweaknessofformerresearches

:C;C;R;GKeywordsommercialbankompetitivenessappraisalelationalanalysisraysystemtheory

1引

言

性太强,评价时要求大样本以及样本必须服从典型概率分布等问题.

商业银行竞争力评价的方法主要有两类:一是

1,2]

综合评价方法[即通过一定的算式将多指标的数,

2竞争力评价指标体系的构建

本文采用以往文献[中使用频率较高的一4,5]些指标,从商业银行经营的特点出发,考虑商业银行流动性、安全性方面的1如表1所示.其中2个指标,负向指标包括营业费用率、不良贷款比率和中长期其余为正向指标.贷款率,

值和权数综合在一起,合成一个指标,从而得到整体性评价.这些方法的缺点是受主观影响较大,得出的

3]

二是主成分分析法[此方结论往往使人难以信服..

的潜在竞争力,建立了包括市场占有能力、盈利性、

法要求大样本以及具有典型的概率分布等,这在实际中很难实现.

本文利用灰色关联分析建立了商业银行竞争力评价模型.解决了现有研究中确定指标权重时主观

收稿日期:2005-01-05;修回日期:2005-03-17.基金项目:国家社会科学基金项目(0482).BJY0

作者简介:迟国泰(男,黑龙江海伦人,教授,博士生导师,博士,从事金融风险管理、金融数学等研究;1955-),

王际科(男,山东淄博人,硕士生,从事金融风险管理、金融工程等研究.1980-),