第6章 最优变现策略(证券市场微观结构理论-上海交大 刘海龙)

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第5章 考虑内生流动性风险的VaR(证券市场微观结构理论-上海交大 刘海龙)_金融...投资者采用某 种交易策略对一定头寸规模的资产进行 变现时的最大变现损失 从...

(做市商 定价策略 分析) 基本分 析工具 最优化 ...刘海龙 二、交易机制的比较 (一)报价驱动制度与...2002 〔3〕刘逖 证券市场微观结构理论与实践[M]....

在随机非线性价格冲击下的最优变现策略研究_金融/...刘海龙等( 2003) 假定在证券价格服从离 散时间算术... 瞬时 冲击使得价格 变动 0 6 元, 永久冲击使得...

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度量方法刘海龙, 仲黎明, 吴冲锋 ( 上海交通大学...配置策略时, 必须考虑其将选择持有的股票进行变现的... 从市场微观结构角度给出一种度量证券流动性 的新...