案例8：我国经济增长率与失业率的非线性动态关联研究

计量经济学

我国经济增长率与失业率的非线性动态关联研究

——奥肯定律重新审视

一、引言

1962年，奥肯根据美国的宏观经济统计资料，测算出了关于实际GNP增长率与失业率之间关系的经验规律：若实际GNP增长率每超过潜在GNP增长率2.5%，可以使失业率降低1%。人们把这一规律称为奥肯定律。奥肯定律发表之后，国内外学者对它做了许多后续研究，虽然在奥肯系数的大小上存在一些分歧，但是大家普遍承认经济增长与失业率之间存在反向变动关系的奥肯定律。

近年来，我国经济高速增长，然而与此同时却没有带来相应的失业率的下降。对此，许多人认为奥肯定律并不适用于中国。国家统计局公布的数据显示，2005年上半年我国经济增长速度为9.5%，而失业率却没有下降，根据劳动保障部统计数据，截止到2005年6月底，我国登记失业率为4.2%。事实表明，在国内外得到普遍的认同的奥肯定律在中国似乎出现了变异。对此，国内许多学者作了实证分析，基本上得出了相同的结论，即城镇登记失业率与经济增长之间不存在显著的线性关系，与此同时提出了不同的对奥肯定律在中国的修正版本。如南开大学经济研究所的罗润东（1999）认为“在我国经济转轨的特殊时期，失业率在一定范围内的变动对GNP增长不产生影响”；大鹏证券的周长才（2001）通过将隐性失业纳入总失业，得出了“中国存在一个稳定的奥肯关系”奥肯系数约为0.3，武汉大学经济发展研究中心的邹薇（2003）使用就业人口总数代替城镇登记失业率，构造出中国的“奥肯模式”；西华师范大学的李俊锋（2005）则从有效就业的角度出发，得出了我国同样存在经济增长与就业增长互动机制的结论。

其实，不仅仅是在中国这样处于转轨经济的发展中国家存在无就业的增长，作为市场经济典范的美国近几年也受到了经济明显复苏，同时失业率仍然居高不下的困扰。对此，美国圣地亚哥美厦学院的宋小川摒弃均衡经济学的巢臼，从劳工市场的非均衡性质出发，对无就业增长现象进行了探讨。认为“增长与就业的链条似乎被切断，至少不再是简单的，线性的关系”。在真实经济周期（RBC）基础上，Gomme（1999）引入一种劳动力市场结构，指出失业对产出中技术冲击显示出非对称性，表现为其依赖于新息（innovation）的正负，并且从绝对值上来讲，失业对负的新息的反应比对正的新息的反应要强烈一些。Schettkat（1996）从另一个角度，构造了一个模型，其中失业到就业的流动依赖于雇佣成本，它于经济周期的非对称性导致了失业的波动部分与产出波动部分的非对称性关系。然而，即便从国际上看，也只有很少关于奥肯定律实证研究采取了非线性的形式。Lee（2000）用16个OECD国家的年度数据对奥肯定律非对称行为作了研究，报告了芬兰，日本和美国等在经济衰退期更高的奥肯系数。Bodman（1998）构建Markov－Switch模型用澳大利亚的季度数据给出了失业和GDP增长之间非线性关系的证据。

在我国经济增长与就业（失业）到底是一种什么样的关系？为什么经济增长没有带动就业增长？本文根据我国1978年—2004年的经济增长与城镇登记失业率数据，使用HP滤波方法将我国的经济增长率和失业率数据分解为趋势部分和波动部分，应用门限（threshold）估计方法，分别估计出在经济扩张期和经济衰退期的奥肯系数，结果发现，在以往的研究中被人们认为严重背离奥肯定律的我国经济增长和就业增长的非同步关系，在非线性形式的奥肯定律下得到了很好的解释，即我国经济运行中存在着显著的经济增长和就业增长之间的非线性动态关联。