当前位置： 文档下载 > 所有分类 > 高等教育 > 经济学 > 麻省理工学院经济系时间序列分析2001期末考试麻省理工学院经济系时间序列分析2001期末考试
麻省理工学院 Guido Kuersteiner 经济系
时间序列14.384
期末考试——2001年秋
说明：此为180分钟开卷考试
1．假定εt和ηt是服从独立同N（0，1）分布的随机变量序列，且对于所有t和s都有Eεtηt=0都成立。假定xt=
∑cε
j=0
∞
jt j
，
∑
j
cjj∞。ut=∑γjηt j，j∞。yt由yt=βxt+ut∑jγjj=0
∞
产生。我们观察容量为N的样本 {yt，xt}t=1。
n
=a）已知OLS估计量β
∑
∑
n
t=1ttn2t=1t
xyx
是否一致？求β 在适当标准化和中心化后的极限分，β
极限分布的方差是什么？ 布。β
b）考虑随机变量zt=xtut。求以cj和γj为参数的函数zt的自协方差函数。求zt的谱密度函数。
的渐近方差（提示：利用c）用zt和xt的谱密度函数表示在a）条件下β
iλ-1
f（)，C(L)=∑j=0cje iλj） xλ）=（2π）C(e
∞
2
d）如果γj=0且j≠0。如何使C）结果简单化？
f）若γj≠0且至少一个j，j≤q，q是正定整数，则ut是独立同分布序列。检验此假设。 2．xt为弱平稳过程Ext=0。考虑滤波器yt=
1
(xt+xt 1+xt 2)。 3
a）用xt的谱密度函数f（和滤子的幂传递函数求出yt的谱密度函数。 xλ）b）通过到滤波器的增益函数和相移来描述此滤波器的性质。
c）现考虑xt的循环分量yt，定义如下：yt=xt yt。找出将xt输入yt的滤波器。假定xt是xt=xt 1+ut，ut iidN(0，1)，x0=0，的单位根。yt是否平稳？证明该结论。
c
ccc
d）已知yt为过滤序列，讨论yt的最优性质。如果目标是抽取在频带 [a，b]上产生谱函数的xt的分量yt。
你的答案将如何依赖a和b。（提示：可非形式的作答，你可能会发现当xt由
c
cc
麻省理工学院经济系时间... 暂无评价 2页 1下载券 时间序列分析 186页 免费... 中国科学技术大学应用时间...
时间序列分析期末论文 (1)_理学_高等教育_教育...2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 总人数...《计量经济学软件EViews使用指南》 [5] 李子奈 《...
麻省理工学院 经济系 时间序列 14.384 期末考试——1999 年秋 说明:此为 180 分钟开卷考试 Guido Kuersteiner 1.设 ε t , vt 4 ∞, 是独立同分布随机...
时间序列分析论文_数学_自然科学_专业资料。时间... 2000.1 2000.2 5.4% 15.3% 2001.9 2001....计量经济学 Eviews 使用指南。 【2】SPSS 多元统计...
大学探访麻省理工学院:科学家的摇篮 http://...2001年4月,麻省理工宣布,将把2000余门课程陆续 摆...分析者称,绝大多数访问者把开放课程当作维基百科 来...
时间序列分析论文_经济学_高等教育_教育专区。书剑序列分析期末论文,数据处理为ARMA模型时间序列分析——国内生产总值 班级:*** 姓名:*** 学号:00000000 ARMA 模型...
时间序列分析1_数学_自然科学_专业资料。题目:关于...2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 16600 16421 ...一直在持续发展,说明我国从 改革开放以来,经济得到...
3时间序列分析_经济学_高等教育_教育专区。统计学...2001 766.35 2002 771.11 2003 771.62 国内生产...
格鲁(Daron Acemoglu)---麻省理工学院经济学教授。...2001年获得诺贝尔经济学奖 约瑟夫·斯蒂格利茨, 美国...最佳人选推荐 关于中国经济理念分析 1、最有效制度...
第八章 时间序列分析_数学_自然科学_专业资料。第...可比▲所属时间可比 ▲总体范围可比 ▲经济内容可比...年份 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 国内...
热门文档