上海股票市场波动的周内效应

“ ① 周 内效 应研究是 分析 股票市场有效性的一个重要方面 。 本文基于股票 市场 的 , 效应 的事实” , , 对上海股票市场是否存在周 内效 应进行检测...

史代敏. 上海股票市场波动的周内效应 [J]. 数量经济技术经济研究, 2003, (6): 154-157. 赵留彦, 王一鸣. 中国股市收益率的时变方差与周内效应 [J]. ...

股票收益 波动在一周内各天间的差异即波动的周日效应引起研究兴趣 , HO 和 Chcung ( 1994 ) 采用无条件波 动方法对亚太几个股票市场的收益波动的周日效应进行...

股票市场的周内效应也称周末效应或星期效应,指股票...“周末 波动性效应”,即股票收益率波动性在周末的...俞乔 [1] (1994)发现上海和深圳股市从开业至 ...

“时间效应” 又包括 “周内效应” “月份效应” ,其中 和等 “周内效应” ...年中的股价变动情况 ,分析股票市场是否存在所谓的 “规模效应” “时间效应” ...

摘要:周内效应是股票市场特有的现象。根据近一年波动较大的股票行情,对数据收益率 计算 描述性统计量,利用Kruskal-Wallis检验考察周内效应的存在性,并利用Mann-...

刘彤¨“,田华、陆庆春¨叫的 研究表明上证市场存在“二五效应”。周少甫和陈千里¨“应用无条件波动的修正Levene检验和条件波动的 GARCH模型对上海股市的周内效应...

中国股票市场_周内效应_... 7页 免费喜欢此文档的还喜欢 深圳股票市场杠杆...上海财经大学证券期货学院 李胜利 性现象 :正面消息( 实际报酬率高于预 波动 ...

星 期效应 是 指股 票 市场 一周 内各交易 日...上海股票综合指数 数据 从卯年月 日至 , , 年。...反映收益波动性即风 险大 小 的标 准差均在星期...

对中国股市的日内 及周内效应进行分析,并进～步探讨了成交量与收益波动率之间的...(2002)根据证券市场微观结构理论,利用高频交 易数据对上海股票市场的报价深度的...