PanelData模型设定的新思路_固定效应与随机效应的统一

面板模型的实证研究

PanelData模型设定的新思路

——

—固定效应与随机效应的统一

2张红星1、2①;)

Data模型研究中一直存在着固定效应与随机效应的判断与

争论问题,这种模型设定形式的不准确常常导致模型参数估计的无效性以及一维(one2way)与二维(two2way)误差成分模型的混淆。在此,本文提出建立一种新的同时囊括随机与固定两种效应的误差成分一般模型,其中一维(one2way)情况的模型仅为二维(two2way)模型的特例模型,单一的随机效应或固定效应模型亦为其特殊情况的一种。在这种一般误差成分模型的基础上,我们力图将有关PanelData模型的讨论纳入到一个更加一般和统一的分析构架中予以研究。

关键词　PanelData模型　方差成分一般模型　随机效应　固定效应

中图分类号　F22410　　文献标识码　A

TheNewIdeaofPanelDataModel

　　Arstract:ThedebatebetweenfixedeffectandrandomeffecthasbeenhauntinginPanelDataanalysissinceitsorigin1Discussesafterwardswhichtrytomakethedifferenceareclearonbehalfoftheinvolvedappliedresearchers,butthedistinc2tionstillbafflesthefollowers1Inthispaperweproposeanewapproachtospecifythepaneldatamodelwhichmakesbothfixedeffectandrandomeffectasitsspecialcases,andalso,thehierarchyamongone2wayandtwo2wayisrevealedclearlyun2derourapproach1Themostimportantimplicationisthatitispossibletoproceedtheanalysisofpaneldatamodelinaunifiedframework1

Keywords:PanelDatamodel,Fixedeffect;RandomEffect;DoubleEffect;

One2wayModel,Two2wayModel,GeneralModel

引　　言

)是指同时融合时间和个体双重维度的PanelData(又称“平行数据”或“面板数据”

数据结构。而PanelData模型的设定和估计也均是由对时间与个体异质性结构的假设与分析展开的。其模型的一般形式为:

①本文得到国家社科基金项目资助。