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金融工程习题
2010年3月18日
2010年3月25日
1.美国某公司拥有一个β系数为1.2、价值为1000万美元的投资组合，当时标准普尔500指数为1530，请问该公司应如何应用标准普尔500指数期货为投资组合套期保值？
2.瑞士和美国两个月连续复利率分别为2%和7%，瑞士法郎的现货汇率为0.6800美元，2个月期的瑞士法郎期货价格为0.7000美元，请问有无套利机会？
3.假设某投资者A持有一份β系数为0.85的多样化的股票投资组合，请问，如果不进行股票现货的买卖，只通过期货交易，是否能提高该投资组合的β系数？
4.8月1日，一个基金经理拥有价值为$10,000,000的债券组合，该组合在10月份的久期为7.1。12月到期的长期国债期货的当前价格为91-12，期货到期时最合算交割券的久期为8.8。该基金经理应该如何规避未来两个月的利率风险？
5.当前，在芝加哥期货交易所交易的2009年6月到期的期货报价为118-23。
(a)请计算2025年1月1日到期的、票面利率为10%的债券的转
换因子
(b)请计算2030年10月1日到期的、票面利率为7%的债券的转
换因子
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