当前位置： 文档下载 > 所有分类 > 高等教育 > 经济学 > 第06章 ARCH和GARCH估计高铁梅 计量经济学
第六章 条件异方差模型 EViews中的大多数统计工具都是用来建立随机变量的 条件均值模型。本章讨论的重要工具具有与以往不同的目 的——建立变量的条件方差或变量波动性模型。
我们想要建模并预测其变动性通常有如下几个原因: 首先，我们可能要分析持有某项资产的风险；其次，预测
置信区间可能是时变性的，所以可以通过建立残差方差模 型得到更精确的区间；第三，如果误差的异方差是能适当 控制的，我们就能得到更有效的估计。
第06章 ARCH和GARCH估计 EViews软件EViews软件隐藏>> 第六章 条件异方差模型 EViews中的大多数统计工具都是用来建立 随机变量的条件均值模型。本章讨论的重要工 ...
一个普通的ARCH模型是GARCH模型的一个特 例,即在条件方差方程中不存在滞后预测方差 ? t2的说明。 在EViews中ARCH模型是在误差是条件正态分布的假定下, 通过极大...
是指阶数为 项 括号中的第一项)和阶数为1的 (括号中的第一项)和阶数为 的ARCH项(括号中的第 项 二项) 一个普通的ARCH模型是 模型是GARCH模型的一个特 ...
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是指阶数为 项 括号中的第一项)和阶数为1的 (括号中的第一项)和阶数为 的ARCH项(括号中的第 项 二项) 一个普通的ARCH模型是 模型是GARCH模型的一个特 ...
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