动态平行数据模型中固定效应模型的模型设定问题

　第41卷　第5期2006年10月　山　东　大　学　学　报　(理　学　版)

　　　　　　　　　　　Vol.41　No.5Oct.2006　JOURNALOFSHANDONGUNIVERSITY

　文章编号:167129352(2006)0520073204

动态平行数据模型中固定效应模型的

模型设定问题

任燕燕

1,2

,姜明惠

1

(1.山东大学　经济学院,山东　济南　250100;2.)

摘要:yt=ρt-1+i ,),t=1,2,…T的大样本性质t,ti2,χ统计量,并解决了动态平行数据模

.

2关键词:;;χ统计量

:O213　　　文献标识码:A

Dynamicpaneldatamodel’ssetupinfixed2effectdynamicmodel

RENYan2yan1,2andJIANGMing2hui1

(11SchoolofEconomics,ShandongUniv.,Jinan250100,Shandong,China;21SchoolofStatistics,ZhongguoRenminUniv.,Beijing100872,China)

Abstract:ThepropertiesoflargesampleofthefollowingAR(1)data2generatingprocessofthetimeseriesdatayt=α+ρyt-1+

2εi d(0,σ)aregeneralizedtodynamicpaneldatamodel.TheproofofFstatisticofmodel’ssetupint,t=1,2,…T,εt～i

fixed2effectmodelareconductedandgiven.

Keywords:dynamicpaneldatamodel;fixed2effectmodel;χ2statistic

2

　　由于平行数据模型由两维的数据(横截面和时间)构成,如果模型设定不正确,将造成参数估计较大的偏差,使得估计结果与实际相差甚远.因此,在建立平行数据模型时,模型设定是至关重要的.同样研究动态平行数据模型的第一步就是模型设定问题.ChengHsiao于1986年最早提出了动态平行数据模型,此后许多学者从各个角度,用各种方法研究这个模型,目的都是为了得到参数更好的一致估计,但他们的研究都没

ε有涉及模型设定的问题.本文将数据生成过程为一阶自回归的时间序列yt=α+ρi d(0,yt-1+εt,t～i

2σ),t=1,2,…T的大样本性质推广到动态平行数据模型中,在固定效应模型中构造并证明了模型设定的2χ统计量.

当横截面的单位是总体的所有单位时,固定效应模型是一个合理的模型,认为横截面的个体影响可以用常数项μi的差异来说明.因此动态平行数据模型的固定效应模型为:

(1)yit=ρN,t=1,…T.yi,t-1+μi+vit　i=1,…其中,μi看作不同的常数,它反映横截面之间的差异,vit为随机扰动项,独立同分布,均值为0,方差为σ.获得样本后,通过在下列四种模型中进行假设检验来选择正确的模型:

　　　　　(a)yit=μ+ρyi,t-1+vit,i=1,2,…N,t=1,2,…T,

(b)yit=μyi,t-1+vit,i=1,2,

…N,t=1,2,…T,i+ρ

收稿日期:2006201211

基金项目:山东省优秀中青年科学家奖励基金资助项目(03BS011);山东省软科学研究计划项目(B200546);山东大学青年成长基金资助项目

(0000054187013)

),女,博士,副教授,主要研究方向:计量经济,金融工程.作者简介:任燕燕(19672　

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