商业银行信贷风险预警系统的设计

商业银行信贷风险预警系统的设计

[摘要]随着我国金融行业改革的不断深入，不良贷款问题已成为束缚我 国商业银行发展的桎梏，使得金融对经济承担助推器的功能难以有效发挥。本 文从商业银行信贷安全体系的构建角度出发，试图建立一个商业银行信贷安全 预警、监管体系，从而为商业银行开展信贷分析、实现科学化和信息化管理与 决策提供一定的帮助。

[关键词]商业银行；信贷风险；预警

一、构建我国商业银行信贷风险预警系统的必要性分析

中国加入世界贸易组织，为我国商业银行带来了不可多得的发展机遇，同 时又对我国商业银行的竞争格局形成了较大冲击，对我国金额体制和金融制度 也产生重要影响。随着我国金融行业改革的不断深入，银行不良贷款问题浮出 了水面。不良贷款问题成为我国银行业下一步改革和发展的沉重包楸和障碍， 使得金融对经济承担助推器的功能难以有效发挥。

近年来，我国银行业金融机构不断强化信贷管理，加速财务重组步伐，加 快不良贷款核销力度，不良贷款余额和比率分别有所下降，但截至2006年底， 全部商业银行五级分类不良贷款余额仍有1.25万亿元、比率为7.1%,仍然高 于国际间银行评价标准水平记录(其良好区间在2%至5%)，信贷风险在我国商 业银行而临的风险中仍占据主体地位。因此，在金融市场加速开放的今天，信 贷风险的防范有着十分重耍的作用。

商业银行信贷风险预警系统则是一种事前管理模式，即运用计算机系统对 特定经济主体进行系统化连续、动态的监测分析，提早发现和判别相关信贷风 险，并发出相应的风险警示信号。商业银行可通过对企业风险信息的预警，随 时感知岛身所处经济环境中风险状态和对企业采取措施后可能产生的影响，准 确冷静地分析投资环境与市场变化对贷款影响的能力。同时，在银行贷款所面 临的各种现实的或潜在的风险尚未形成或刚刚开始显露有效威胁的情况下，应 用预警系统可以排斥和防范企业经营性风险的侵入，使企业经营性风险不致影 响银行贷款的安全性，将信贷风险的危险系数降到最小。

因此，建立商业银行信贷风险预警系统，及时发现、防范商业银行不良贷 款的产生和扩大，对银行贷款进行规范的管理具有重大的意义。

二、商业银行信贷风险预警系统的设计思路

贷款独立性是信用风险数学模型应用的重要假设条件。政府不同程度的行 政干预和政策错误将导致银行信贷存在的风险，无法用现代信用风险度量模型 进行准确的预测，即使预测到也不能进行有效的应用。因此，我国目前对信用 风险度量模型的应用很少，信贷风险预警系统的开发和应用也受限。

近年来，我国政府一直把国有商业银行作为金融改革的重要对象，四大国 有商业银行中已有3家上市，农业银行的股改工作也在积极进行之中。上述举 措无疑会在很大程度上改善国有商业银行的治理机制、管理理念、以及经营绩