当前位置： 文档下载 > 国际金融计算当前位置： 文档下载 > 国际金融计算2、 套算汇率-----又称交叉汇率。指基准汇率制定出来后，根据基准汇率套算出其他货币之间的汇率。 例如，××年×月×日××外汇市场上，我国人民币的基准汇率是：1美元＝8.7242元人民币 瑞士法郎兑美元的基准汇率为：1美元＝1.4228瑞士法郎 则可以套算出人民币兑瑞士法郎的汇率：1瑞士法郎＝8.7242/1.4228=6.131...
国际金融计算一、汇率1、买入价、卖出价选择： 2、汇率套算： 某出口商品每单位原报价CIF温哥华50美元，现客户要求改报加元，请参照牌价：£1=C$1.7855-1.7865，£1=$1...
计算题 1．我对美国客商出口一批商品，报价为每公斤100元人民币CFR纽约，美国客商要求改报CIFC5美元价(投保一切险，加一成投保，保费率为4％，人民币兑美元比价为1：8.3)。试确定在不影响收汇额的前提下，准确的CIFC5价应报多少？(13.30美元) 2．我国某出口公司向法国出口一批货物，出口报价为CFR巴黎840美元/吨，法国客商还价为CIFC5巴黎880美元/吨（保费率1.5％，投保加成...
国际金融作业2 1.月3日，瑞士某公司从美国进口机电产品，价值100万美元，6个月后付款，该进口商预期六个月后美元会升值。当天外汇市场行情：即期USD/CHF=1.5630/40，6个月掉期率10/20。银行6个月瑞士法郎贷款年利为6%，6个月美元存款年利为3%，请计算该公司分别利用远期合同法和BSI法进行保值所需支付的成本，并比较。解：远期合同法：USD/CHF6个月=1.5640/60买入10...
国际金融计算题
习题答案 1、某日 纽约 USD1=HKD7、7820—7、7830伦敦 GBP1= USD1、5140---1、5150问英镑与港元的汇率是多少？解：GBP1=HKD7.7820 X 1.5140-----7.7830 X 1.5150GBP1=HKD11.7819-----11.79122、某日 苏黎士 USD1= SF1、2280----1、2290法兰克福 U...
3.设美国6个月期国库券的年利率为10%，德国银行6个月贷款年利率为5%；纽约外汇市场即期汇率为EUR1=USD1.2350/60，6个月远期差价为30/20。若某德国投资者向银行借款100万欧元进行抵补套利，问其可以获得多少利润（不考虑其他费用）？解：6个月远期汇率为：1.2350—1.2360（-）0.0030—0.0020=1.2320—1.2340（2分）100万欧元到期本息=100...
国际金融计算题课堂练习 1.某日 纽约 USD1=HKD7.7820—7.7830伦敦 GBP1= USD1.5140---1.5150问英镑兑港元的汇率是多少？解：GBP1=HKD7.782...
28 假设即期美元/日元汇率为153.30/40，银行报出3个月远期的升（贴）水为42/39。假设美元3个月定期同业拆息率为8.3125%，日元3个月定期同业拆息率为7.25%，为方便计算，不考虑拆入价与拆出价的差别。请问：（1）某贸易公司要购买3个月远期日元，汇率应当是多少？（2）试以利息差的原理，计算以美元购买3个月远期日元的汇率。解：（1）根据“前小后大往上加，前大后小往下减”的原理，3个月...
