当前位置： 文档下载 > 所有分类 > 高等教育 > 经济学 > 非寿险精算课后习题答案(中精-主编 韩天雄)第一章 1T
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5.6569 3T
0.09811
E(Rp) 14%, p 25%, p 1.1,E(Rm) 12.5%, m 20.2%,RF 2.6% Treynor度量值
E(Rp) RF
p p
0.1036 0.456
Sharpe度量值
E(Rp) RF
Jensen salpha度量值 E(Rp) RF p E(Rm) RF 0.0051 4T
Treynor度量值 Sharpe度量值
E(Rm) RF
m m
0.099 0.4091
E(Rm) RF
Jensen salpha度量值 E(Rm) RF m E(Rm) RF E(Rm) E(Rm) 0 5T
Jensen salpha度量值 E(Rp) RF p E(Rm) RF 1.2% 6T
0.95 10, 0.9 10, 0.8 0
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