农产品市场价格超短期预测研究——基于西红柿日批发价格的现代时间序列法建模

为科学分析与预测农产品市场日价格走势,研究农产品市场日价格波动的随机性特征,增强价格的预见性和市场的调控性,选择全国西红柿日批发价格为预测对象,基于价格序列数据的ADF检验和ARCH效应检验,结合2008—2009年间731天日价格数据分析,利用ARIMA、ARCH、GARCH等现代时间序列法,分别建立西红柿日批发价格预测模型,并选取2010年1月1—10日进行样本外区间的评估预测。研究

华中农业大学学报 (会科学版 ) ( 9 ) 00 6社，总 0期 2 1( ) J u n l fHu z o gAg iut rl nv ri ( o ilS in e d t n o r a ah n r l a iest S ca ce csE ii ) o c u U y o

农产品市场价格超短期预测研究 ——

基于西红柿日批发价格的现代时间序列法建模

李干琼，许世卫，李哲敏，晓霞董 (国农业科学院农业信息研究所、业部智能化农业预警技术重点开放实验室、中农 智能化农业预警技术与系统重点开放实验室，京 1 08 )北 0 0 1

摘

要

为科学分析与预测农产品市场日价格走势，究农产品市场日价格波动的随机性特征，强价格研增

的预见性和市场的调控性，择全国西红柿日批发价格为预测对象，选基于价格序列数据的 A DF检验和 A H RC 效应检验，结合 2 O—20 08 0 9年间 7 1日价格数据分析， 3天利用 AR MA、 C G RC等现代时间序列法， I AR H、 A H分别建立西红柿日批发价格预测模型，并选取 2 1 00年 1 1 0日进行样本外区间的评估预测。研究表明，月—1 3个日价格预测模型的平均绝对百分比误差( A ) Ml PE都在 2以内，中 G C 其 AR H模型在预测中具有更高的精度； 农产品市场价格超短期预测中，在没有突发性因素干扰的情况下，所建立的 3个模型预测结果的精度比较理想， 但对于突发性事件等引起的价格急剧变化难以定量化模拟和预测。 关键词农产品；场；日价格；短期预测；型市模文献标识码： A文章编号：0 83 5 (0 0 0 -0 00 10 -4 6 2 1 )60 4-6

中图分类号：3 3 7 F 2 .

受生产成本、自然条件、科技、运输方式、存状少；储定性趋势性分析研究的多，量化预测研究的定况、消费需求、突发性事件、政策等多种因素影响，农少；观分析研究的多，宏针对产品品种研究的少。如产品市场日价格波动频繁。近年来，于农业生产中长期预测方面，由比较典型的有美国农业部的多国资源紧缺、自然灾害频发，大疫情疫病时有发生、商品联结模型 (重 简称“ C ”,是一个涉及多品 C I )它 S农业多功能

凸显，得农产品市场价格波动发生的种、使多国家的部门均衡预测模型，按年度进行预测，

频率有所增加，农业风险与危机发生的危害影响度预测周期一般为 1。在定量化短期预测研究方 O年加大。更为重要的是，许多不良农情事件出现突然，面，多运用简单的指数预测、势外推或者是基于 大趋 迅速波及到市场价格，产生重大不良结果。为此，传统供求理论价格形成的预测模型。刘洪宇 _从供开 1] 展农产品市场价格超短期预测研究，关我国农业给、事需求与市场价格三者之问的关系建立了商品市稳定发展、民增收和人民生活安全，农是新时期发展场价格的三时点预测模型，运用该模型对美国并

现代农业迫切需要解决的一个难题。本文拟采用现 1 5 - 1 8 9 4 9 8年大米市场进行了实证分析；贤禄.程 2]代时间序列法建模，西红柿日批发价格进行短期采用多因素回归法和马尔可夫链法对北京市农产品对预测，为农产品市场日价格走势科学分析与预测提批发市场蔬菜价格进行预测，结合经验分析对模并供参考。 一

型预测结果进行修正；张小栓[借鉴领域工程思想， 3] 构造了水产品价格预测时序组合模型、产品价格水预测因果总量预测模型与结构模型；马孝斌等 l建 _ 4] 立了基于生猪市场月度价格数据的向量自回归

、

文献回顾

1农产品市场价格预测的研究进展 .

VAR)型；模王勇等 l运用马尔可夫模型对小麦期 5]从现有文献资料来看，总体上有关农产品市场 ( 价格的分析中长期预测研究的多，期预测研究的货价格进行预测；霞等[傅如南等[刘峰等[短姚、、。] 收稿日期：0 00—2 2 1 -92 *国家“一五”技支撑计划重点项目“产品数量安全智能分析与预警的关键技术及平台研究” 2 0 B十科农 ( 0 9 ADA9 O )中央公益性科研院 B1;所基本科研业务费专项 (0 0Jl ) 2 1一—1。作者简介：李于琼(9 0)男， 18一，博士研究生；研究方向：农产品市场信息分析。Ema: qj a sn tc - i l xf a. e.n lg I@c